初级银行风险管理知识点：风险识别/分析

导语：风险识别内容风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将商业银行所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。(续)

风险识别方法常用的风险识别与分析方法有：

(1)资产财务状况分析法。

(2)失误树分析方法。通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。

(3)分解分析法。

注意：商业银行必须针对实际需求，平衡风险管理的成本和收益。

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风险计量的内容商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析)、压力测试、情景分析等方法作为补充。

风险计量的注意事项或技术要求(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;

(2)是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;

(3)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排;

(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;

(5)对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;

(6)风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。

三、风险监测/报告

风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：监测与报告

(1)监测各种可量化的关键指标。风险监测是一个动态、连续的过程。

(2)报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

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风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

风险控制与缓释流程应当符合的要求(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;

(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;

(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。

第四节 商业银行风险管理信息系统

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风险管理信息系统风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的'、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

风险管理信息系统需要收集的风险信息/数据通常分为：内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息;外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据。

多种有价值的风险数据/信息经过收集、整理/分类、汇总之后成为数据仓库。

风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性。经过分析和处理的数据主要分为：中间计量数据，可以共享;组合结果数据，是具有风险管理目标的综合数据，不仅为风险管理人员提供解读的信息，且为业务部门提供辅助决策信息。

风险管理信息系统一般采用的结构以及优点风险管理信息系统一般采用B/S结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。这种信息传递方式的主要优点是：

(1)真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用;

(2)不需要每个终端都安装风险管理软件，有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全。

风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别;

(2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;

(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据;

(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;

(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;

(6)设置灾难恢复以及应急操作程序;

(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。